Ana Sayfa › Hesap Araçları › Portföy Teorisi Simülatörü (İki Varlık — Eğitim)
Değerleme ve Portföy (Eğitim)
Portföy Teorisi Simülatörü (İki Varlık — Eğitim)
İki VARSAYIMSAL varlık için beklenen getiri, oynaklık ve korelasyon girdilerinizle portföy getiri-risk profilini ağırlık ağırlık gösterir; minimum varyans bileşimini hesaplar. Modern portföy teorisinin (Markowitz) mekaniğini öğrenmek içindir — varlık önerisi DEĞİLDİR.
Hesaplama
Nasıl hesaplanır?
Portföy getirisi = w×gA + (1−w)×gB. Portföy varyansı = w²σA² + (1−w)²σB² + 2w(1−w)ρσAσB. Minimum varyans ağırlığı: w* = (σB² − ρσAσB) ÷ (σA² + σB² − 2ρσAσB). Tablo, w=0'dan 100'e 10'ar adımla profili gösterir.
Kapsam ve sınırlar
- Varlıklar VARSAYIMSALDIR (A/B); araç hiçbir gerçek menkul kıymet verisi içermez ve portföy önerisi üretmez — teori eğitimi içindir.
- Getiri/oynaklık/korelasyon girdileri sizindir; geçmiş veri geleceği belirlemez.
- Hesaplanan değer, girdiğiniz varsayımların matematiksel sonucudur; hiçbir şirket veya varlık için değer görüşü, fiyat hedefi veya yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR.
Feragat: Bu araç yalnız sizin girdiğiniz sayılarla, tarayıcınızda hesaplama yapar; girdileriniz sunucuya gönderilmez ve saklanmaz. Sonuçlar bilgilendirme ve finansal okuryazarlık amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, kredi/mevduat teklifi, vergi beyanı veya resmî hesaplama yerine geçmez. Oranlar ve mevzuat parametreleri zamanla değişir; güncel ve bağlayıcı değerler için her zaman resmî kaynağa başvurunuz.